期货量化交易策略(期货量化交易策略模型)

期货知识2022-06-19 00:30:32

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期货量化交易策略(期货量化交易策略模型)(下称量化交易策略模型)是有固定程序的,一般都要依据公式或体系组成。通常可根据每个期货品种的市场情况对其运行规律性进行量化,在量化交易模型量化模型里面,从交易逻辑上基本上可以把量化交易策略分为四种类型:

1、随机型策略

随机型交易策略指的是在某一个期间内,如果价格在某一个价格区间内波动的话,就称为随机性交易。因为随机性的特性,随机性的特性使得交易者可以在预测的过程中进场,但是如果行情在某一个价格区间内震荡,就称为随机性交易。

2、支撑型策略

支撑型策略指的是当某个价格达到某一阈值时,该价格被认为是已被认可的价格。如果价格达到某一阈值的话,那就称为支撑型。这个阈值的组成主要有三个:(1)历史数据;(2)价格数据。

3、时间周期的形态及收敛性交易策略

有周期形态,价位形态,趋势形态,阻力,支撑,力度等。

4、固定收益型交易策略

固定收益型交易策略,顾名思义就是把钱存在银行里,到期之后通过购买银行的活期定期存款,进行长期的增值,这种操作对于投资者来说是比较好的,而且相对来说收益也比较大,一般在2%-5%之间,也有些可能有些甚至更高。

5、非短期交易策略

非短期交易策略的主要特征是两类:第一类是随机性交易,这类交易可能没有具体的定义,就是他把交易所、交易所、交易所的交易日期、他们之间的距离等进行了分类,一旦在不同的时间段,他们就没有统一的划分标准,通常认为交易所的交易日期最好在最近的一段时间,因为他们有交易的情况下,流动性很强。但是交易所可以有专门的专门的交易编码,所以这类交易量也就非常大,如果你在市场上看到其他人和你的交易类型,那就要小心了,因为在不同的时间段,交易的行为一般都是比较多的,对于投资者来说他们可能都是以套利或者顺势交易的策略为主,他们的投资逻辑和时间周期可以说是没有差别的。

6、逆势交易策略

逆势交易策略指的是当市场行情不利于某一种投资组合的时候,进行强制做空操作。因为逆势操作,资金损失过大,所以只能通过低价买回甚至高价卖回,获取差价收益。

7、突破交易策略

突破交易策略指的是投资者在突破关键阻力位的时候,进行大量的买进操作,或者出现利好消息时进行买入操作,突破关键阻力位时进行卖出操作,突破、利空消息等操作。突破交易策略一般是配合技术分析,比如有突破均线的支撑、均线的多头排列等,突破后继续买入操作。

8、震荡交易策略

震荡交易策略指的是投资者在不看好市场的情况下,盲目的进行交易,而且还要注意多空的状态,可以用高卖低吸降低持仓成本。如果投资者对于市场长期看好,就可以在低位进行少量的低吸,在高位卖出,获利之后,当然如果市场走势并没有转变的话,就可继续进行买进。

9、逆势交易策略

逆势交易策略是指在市场行情不利于每一种投资组合的情况下,进行交易。简单地说就是指有很多投资者认为当行情好的时候,通过逆势